За неделю с 10 по 17 апреля количество открытых контрактов по фьючерсам на биткоин на CBOE снизилось с 6614 до 6433 контрактов, следует из сообщения Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Чистая короткая позиция крупных игроков за неделю увеличилась с 2145 до 2226 контрактов. При этом объем длинных позиций за неделю снизился с 3344 до 3066 контрактов, объем коротких позиций снизился с 5489 до 5292 контрактов. Чистая длинная позиция институциональных инвесторов снизилась с 424 до 343 контрактов.
Чистая длинная позиция мелких игроков увеличилась с 1721 до 1883 контрактов. Объем их длинных позиций за неделю увеличился с 2676 до 2719 контрактов, объем коротких позиций снизился с 955 до 836 контрактов.
Крупными игроками считаются брокеры, фонды с внешним финансированием и некоторые другие участники рынка, регулярно отчитывающиеся перед CFTC.
Приведенные цифры не учитывают ставки, являющиеся частью стратегий спрединга, когда трейдер открывает и короткие, и длинные позиции одновременно.
Торги фьючерсами на биткоин начались на CBOE 10 декабря, а на CME Group — c 18 декабря.
Оценивая динамику коротких и длинных позиций различных участников рынка, следует понимать, что короткая позиция на рынке биткоин-фьючерсов не обязательно отражает негативный прогноз трейдера по цене базового актива.
По мнению Дмитрия Коптякова, главы торгового направления Exante, текущий повышательный тренд в основном подпитывается мелкими игроками. Умные деньги —крупные игроки —всё больше ставят на смену тренда. Дивергенция между нетто короткими позициями крупных и нетто длинными позициями мелких участников также часто указывает на смену краткосрочного тренда. Чаще всего умные деньги выигрывают, но далеко не всегда.
Загрузка...
