Как хомячку выжить на крипторынке: индикаторы (часть 3)

Содержание

• Индикаторы направления и подтверждения трендов
• MACD vs OsMA
• Индикаторы перкупленности/перепроданности
• Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI)
• Полосы Боллинджера (Bollinger bands, BB)
• Конверт Элдера (Elder’s Envelope, ENV)
• Индикатор профиля рынка

Третья часть эпоса на тему технического анализа, которая посвящена простейшим индикаторам (не потому, что они простые, а потому что я афигеть какой крутой ТАшник). Если ты истинный ценитель полета по приборам, то тебе сюда. Как говорится, надевай свой гермошлем.

У тебя, скорее всего, есть сверстник, который даже в такой еботе разбирается. А ты чем хуже?

Если ты еще новичок, то покинь класс (зачеркнуто) почитай предыдущие части обучай-статей, которые помогут тебе трейдить, и даже возможно стать ТА-дрочером, завести себе тг-канал и клянчить донаты.

И да, это наверное самый объемный материал нашего боевого курса.

Вникай.

Прежде, чем начать повествование, нужно разобраться в типах поциентов от тех.анализа, которые встречаются в крипте, а именно:

1. Уравнители. Видят истину в полосках. Полосках уровней и трендов. Они всегда знают где разворот, но рынок часто их обманывает. Внутри тусовки есть еще закрытый клуб прайс-экшенеров, которые не признают рисунки на котировках и сажают зрение в поисках свечных формаций. Но с ними рынок тоже несправедливо себя ведет.
2. Волнорезы. Верные адепты знаменитого мексиканского железнодорожника Рафаила Френсиса Эллиотта. Дрочат на 1-2-3-4-5-a-b-c-1-2… Лучше всех ловят волны и знают, что задумали киты и прочие франко-масоны, но рынок часто их обманывает.
3. Фракталофилы. Видят истину в сравнении котировки с фрактальной теорией существования Вселенной. Космофилософы. Верят, что все будущие колебания рынка уже были 3 недели и 12 часов назад. Знают лучше всех все причинно-следственные связи криптоколебаний, но рынок часто их обманывает.
4. Одноглазые пилоты. Это которые идут по приборам (зачеркнуто) торгуют по индикаторам. Верят в непоколебимую истину скользящих средних и надеются, что придуманные математиками в далеких 50-х годах алгоритмы наполнят их криптотрейдерскую жизнь смыслом. Но рынок часто их обманывает. Об этом заболевании и пойдет речь дальше!
5. Суахилийцы. Сборная группа поциентов с экзотическими умственными расстройствами. Сюда входят метеорологи облаков Ишимоку, гамбит-трейдеры, фактографы, арунщики, кудесники чудесного осциллятора, и прочие Пимены. Вот их рынок никогда не обманывает (шутка, ты и так все понял).

Крутой ТА (источник: https://t.me/PimenTechnical).

НЕкрутой ТА (источник: автор этой статьи).

Почему я ржу над собой и остальными? А потому, что рынок — это торговый хаос. И тот факт, что ты рисуешь полоски на графике, порядка в этот хаос нихуя не привносит. С другой стороны, когда толпа пацанов рисует одни и те же полоски, и еще большая толпа пацанов покупает/продает на таком ванговании, то мы получаем эффект самосбывающегося пророчества, что есть жизненный факт.

Не чурайся смотреть ТА на ютубе — чем больше на канале просмотров, тем более вероятен фактор самосбывающегося пророчества для этого ТА. Твоя задача не выебнуться перед всеми своим уникальным взглядом на котировку, а быть как можно ближе к общим настроениям (прим.автора).

Курсант, чтобы быстрее всех принимать решения, надо самому уметь разбираться во всей этой лабуде. Поэтому, в довесок к жизненным выкладкам во второй части нашего курса, лови и инфу по индикаторам.

Короче, добро пожаловать в противоречивый мир Индикаторного анализа.

Индикаторы — это математические модели, в результате которых показывается визуально дополненная картинка того, что происходит на котировке с целью предсказать ее поведение в будущем (на уровне самообмана, то есть самосбывающегося пророчества).

Важно понимать, что индикаторы берут инфу из прошлых колебаний цены. Индикаторы часто опаздывают!

Если просто, индикаторный анализ — это когда ты приходишь к гадалке, полчаса рассказываешь о себе, а потом она выдает тебе предсказание будущего общими фразами, основанное во многом на услышанном от тебя. И чем чаще ты к ней ходишь, тем точнее ее гадания, лол.

Чтобы подрубать индикаторы, нужно уметь работать в любой из приложух для ТА, и знать настройки индикаторов (я буду дальше раскладывать все на примере ru.tradingview.com).

Настройки индикаторов — это не та сфера, где ты можешь найти Грааль. Настраивать индикаторы надо по самым популярным в тусовке значениям, чтобы быть максимально близко к эффекту самосбывания. Правило простое — ты должен видеть то, что видят остальные, остальные должны видеть то, что видишь ты.

Важно понимать, что индикаторы с одними и теми же настройками показывают разную картину в зависимости от размера свечей (дневка, часовик и так далее). Я обычно сначала смотрю ситуацию на старших свечах (неделька, дневка, 12, 6, 4 часа) и потом на более мелких. При этом я использую индикаторы без изменения их настроек (исключение — дрочево с конвертом Элдера — о нем позже).

Какие индикаторы бывают? Ну можно долго распинаться на эту тему, но как по мне, то групп индикаторов всего три:

1. Индикаторы направления и подтверждения трендов. Или осциляторы. Скользящая средняя (MA, SMA, EMA) и производные индикаторы (OsMA, MACD).
2. Индикаторы перкупленности/перепроданности. Они же разворотные индикаторы. Торговый канал (CCI), Индекс относительной силы быков/медведей (RSI), Линии Боллинджера (BB), Конверт Элдера (ENV) и так далее.
3. Индикаторы профиля рынка. Профили свечного и уровневого объема (тут про уровневые объемы буду писать).

Можно с моим разделением спорить, добавлять что-то или убирать, но суть не изменишь. А суть в том, что индикаторы нужны, чтобы или подтвердить тренд или понять, где возможен разворот. И все. Большего индикаторы не дают.

Как добавлять и настраивать индикаторы на Tradingview? Как на рисунке ниже, жмакаешь на кнопку «Индикаторы», в поле поиска вбиваешь его название, и из списка справа от поля поиска выбираешь, что тебе надо.

После того, как ты добавил индикатор, то вверху слева высвечивается его название (под названием котировки), жмакай на шестеренку у названия, чтобы его настраивать. Там даже можно в розовый цвет его покрасить.

Ресурс ru.tradingview.com

А теперь набор индикаторов, на которые лично я ориентируюсь. Если хочешь свой джентльменский набор собрать, то гугли или иди на ютуб, изучай и практикуй. По ютубу, я всегда этих ребят рекомендую, хорошие лекции давали в свое время.

Индикаторы направления и подтверждения трендов

Скользящая средняя (Moving averange, MA).

Как добавить: жмакай «Индикаторы», вбивай «MA» или «Скользящая средняя».

Обычно добавляют несколько, в настройках каждой ставят «по цене закрытия» и циферки 9, 12, 18, 20, 25, 50, 100, 200. Я лично работаю на 9 и 18. Этот индикатор сглаживает цены свечей (по 9 свечам, или 12, или 18 и т.д.) и рисует вот такую полоску, которая дает понимания о направленности трендовых или внутритрендовых колебаний.

Можно пилить себе МА, можно ЕМА, можно SMA — все они одно и то же показывают, как правило.

Чем больше цифра мувинга, тем более глобальную картину мувинг показывает.

MA-9, BTC/USD, 6 часов, Bitstamp

Скользящих средних схождение/расхождение (Moving Average Convergention Divergention, MACD).

Как добавить: жмакай «Индикаторы», вбивай «MACD».

Аббревиатура MACD на русском пишется, как СССР (прим.автора).

Индикатор дает графическое представление разницы показаний двух МА (скользящих средних). Настройка MACD 9-18-close означает, что берется МА-9 и МА-18 по закрытию свечей, высчитывается их разница и выдается показатель. Индикатор очень годный, и нужен чтобы определить силу импульса и сопротивления в движении цены, и, что намного важнее, определить самый крутой (наверное) разворотный сигнал в трейдинге — т.н. дивергенцию (дивер).

Я работаю на настройках MACD 9-18-9, потому что я «верю» в эти значения (вторая девятка — сглаживание, как правило формула такая MACD X-Y-9, где X — короткий мувинг и Y — длинный мувинг).

Есть те, то работает на MACD 12-24-9 или MACD 10-20-9 и т.д. Дело вкуса в общем.

MACD-9-18-9, BTC/USD, 6 часов, Bitstamp

MACD дает сигнал на покупку или продажу актива, если пересекаются его сигнальные линии после достижения максимальных значений в бычьей или медвежьей зонах (вверху или внизу).

Также важно палить уменьшения холмов по MACD, если они уменьшаются сверху, то значит у быков кончаются силы, если снизу — у медведей. Это может быть ранним сигналом разворота.

Заманухой является тот факт, что MACD может показать продажу, а котировка пойдет не вниз, а в боковик (т.н. плоская коррекция). Поэтому с MACD надо аккуратней работать в случае снижения волатильности актива. Ну и как бы ТА не делается на показаниях только одного индикатора, но об этом ниже.

Кратко о дивергенциях (некратко будет в факультативном материале — т.е. в отдельной статье).

Если ты видишь рост максимумов цены на котировке и падение максимумов по MACD, то это возможно дивер на падение. Если ты видишь падение минимумов цены на котировке и рост минимумов по MACD, то это возможно дивер на рост. Если между «холмами» MACD есть небольшой холм в «другую сторону» (т.н. «слом хребта»), то это увеличивает вероятность отработки дивергенции.

«Медвежий дивер» (или дивергенция / расхождение), MACD-9-18-9, BTC/USD, 6 часов, Bitstamp

«Бычий дивер» (или конвергенция / схождение), MACD-9-18-9, BTC/USD, 6 часов, Bitstamp

Чтобы ты не запутался, если видишь дивер, то ожидай, что цена пойдет туда, куда направлен тренд на MACD, а не на котировке. При этом точкой разворота является следующий столбик MACD (и соответствующая ему свеча на котировке) после той, где ты заметил дивер. Этот столбик, как правило, короче предыдущего!

Не торопись залетать на дивере, смотри его подтверждение (следующий столбики MACD)! Смотри другие индикаторы! Тема скользкая.

Важно понимать, что дивер дает сигнал на разворот, но не дает информации насколько сильным будет разворотное колебание цены и куда будет отскок. Поэтому в случае, если ты видишь дивер, например, на разворот наверх, ищи ближайший уровень сопротивления наверху, выставляй уровень и исходи из того, что котировка может развернуться и дойти до этого уровня и там застрять или пробить его (надо по факту смотреть).

По диверам стоит отдельный подробный материал подготовить, и я обязательно это сделаю.

MACD vs OsMA

OsMA такой же индикатор как MACD, буквально «такой же», за редкими частными исключениями, по которым тебе не надо пока голову себе забивать. Поэтому используй тот, который тебе удобен, правила настройки и анализа по этим индикаторами идентичны.

Найди 10 отличий: OsMA-9-18-9 vs MACD-9-18-9, BTC/USD, 6 часов, Bitstamp

Индикаторы перкупленности/перепроданности

Индикатор торгового канала (Commodity Channel Index, CCI).

Как добавить: жмакай «Индикаторы», вбивай «CCI» или «Индикатор торгового канала».

Индикатор торгового канала настраивается по длинному мувингу, на котором ты работаешь. Если, как я писал выше, в MACD длинный мувинг у меня по 18 свечам, то CCI настраивается также на 18 свечей и «по закрытию» (CCI-18-close).

CCI-18-close, BTC/USD, 6 часов, Bitstamp

CCI показывает закрашенную серым цветом зону, что есть «нормальный диапазон» цены котировки. То есть, если сигнальная линия индикатора в пределах серой зоны, то значит, что индикатор нихуя тебе не сообщает. А вот, если сигнальная линия вышла за пределы серой зоны, то значит монетка или перекуплена (сверху серой зоны) или перепродана (снизу серой зоны).

Сигнал на покупку монетки происходит тогда, когда сигнальная линия пересекает этот серый канал снизу вверх, а сигнал на продажу — когда пересекает сверху вниз.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI)

Как добавить: жмакай «Индикаторы», вбивай «RSI» или «Индекс сравнительной силы».

RSI работает почти также, как и CCI, но дает более консервативную картину происходящего. Настраивается также, как и RSI. Лично я RSI использую редко, только лишь для дополнительной оценки перекупленности/перепроданности в довесок к картине по CCI. Косвенно, сильное отклонение RSI (то есть близкое к 100% или к 0%) означает, что на котировке ожидается сильный корректирующий импульс.

RSI-18-close vs CCI-18-close, BTC/USD, 6 часов, Bitstamp

А теперь лайфхак, на CCI и RSI тоже можно искать дивергенции. Правила такие же, что и по MACD, только слом хребта тут необязателен. Но лично я привык только на MACD диверы искать, так как-то нагляднее выходит.

Полосы Боллинджера (Bollinger bands, BB)

Как добавить: жмакай «Индикаторы», вбивай «Полосы Боллинджера».

Полосы Боллинджера (или кратко «Боллинджер») настраиваются по длинному мувингу (в моем случае это 18) и закрытию свечей. И в результате рисуется канал вокруг котировки, который показывает достаточно прикольную картинку.

BB-18-close, BTC/USD, 6 часов, Bitstamp

Боллинджер состоит из срединной линии, который соответствует мувингу из настроек индикатора (в моем случае это МА-18) и две линии, верхняя и нижняя, которые прорисовываются по алгоритму в зависимости от котировки. В целом, Боллинджер показывает картину, в чем-то схожую с тем, что видно на CCI и RSI, но со своими особенностями:

1. Если котировка ниже срединной линии — это значит, что идет импульс на падение, часто это совпадает с медвежьим трендом. Если выше — наоборот.
2. Если котировка пробивает срединную линию, то с высокой вероятностью, цена продолжит движение в направлении пробития.
3. Самая крутая особенность. Более чем 9000 ботов торгуют по Боллинджеру. То есть такие боты продают, если котировка подходит к верхней сигнальной линии, и покупают, если подходит к нижней. Замечая это, можно получать информацию о ботоводческих импульсах и их влиянию на котировку на тех или иных участках. Грааль наверное. А хуй его знает.

Слабой стороной Боллинджера является тот факт, что верхние и нижние границы не дают сигналов о разворотах. Котировка может у нижней границы проливаться все ниже и ниже, и ты хуй поймешь где покупать. Поэтому нужно смотреть и другие индикаторы.

С другой стороны у Полос Боллинджера есть другая особенность — область между верхней и нижней сигнальными линиями «пружинит» (то канал сжимается, то расширяется), иногда полезно это тоже палить. Если конечно, ты не забудешь это делать. Хотя что-то мне подсказывает, что забудешь, лол.

Конверт Элдера (Elder’s Envelope, ENV)

Как добавить: жмакай «Индикаторы», вбивай «Конверт».

Вот тут начинается Высшая лига каналодрочеров. Элдер это такой гуру трейдинга, у него даже докторская степень есть (наверное по психиатрии, но хз). Теперь читай внимательно, что ниже будет написано.

Настройка Конверта Элдера мягко говоря ебанутая. В общем, срединный канал настраивается как и Боллинджер, по длинному мувингу (у меня 18), по закрытым свечам, и дальше идут танцы с бубном: нужно подобрать «процент» толщины канала. При этом, этот процент на разных таймфреймах одной котировки — разный, и подбирать надо каждый раз. Подбирается процент методом тыка, чтобы 90% котировки находилось внутри «конверта». На рисунке ниже, 6-часовик битка попадает в Конверт с процентом, равным 4%.

Что же это за поебень такая, этот конверт? По сути, это симбиоз Индекса торгового канала (CCI) и Боллинджера. Срединная линия конверта, такая же как в Боллинджере, что логично, а вот края конверта не скачут, как это делают сигнальные линии Боллинджера. То есть, конверт Элдера дает сигнал на покупку и продажу, также как CCI:

1. Котировка заходит в канал снизу вверх — это сигнал на покупку.
2. Котировка заходит в канал сверху вниз — это сигнал на продажу.

На картинке ниже все наглядно и в сравнении в Боллинджером. Конверт желтым цветом выделен.

Конверт-18-4% (желтым) vs BB-18-close, BTC/USD, 6 часов, Bitstamp // внизу справа в синенькой сноске сигнал не на продажу, а на покупку, сорян, опечатка.

Индикатор профиля рынка

Один раздел и один индикатор. И причем крутой. Правда не для нищебродов, на ru.tradingview.com Профиль рынка входит в раздел платных индикаторов. А делает он крутотень — он показывает объемы не по свечам, а по уровням цен.

Как добавить: покупай платную подписку, жмакай «Индикаторы», вбивай «Профиль рынка».

Настраивается Профиль рынка по настроению ТАшника, у меня вот так:

Размещение строк = «Number of rows»;

Размер строки = «150»;

Объем = «Up/Down»;

Value Area Volume = «70» (70%).

И вот как это выглядит:

Профиль рынка, BTC/USD, 6 часов, Bitstamp

Важно понимать, что Профиль рынка считает объемы исходя из видимых на мониторе свечей. Так что, двигай график аккуратно, желательно, чтобы на экране было 30-48 свечей, или около того.

Теперь, о чем говорит Профиль рынка:

1. Каждая полоса объема имеет зеленый и красный цвет (выставляется в настройках), что соответствует объемам покупок (зеленая часть) и объемам продаж (красная часть). Цвета берутся из зеленых и красных свечей в разрезе уровня цены.
2. РОС (Point of Control, или Контрольная линия) — это уровень где из видимых на экране свечек прошли самый большие торги. Часто бывает, что котировка отскакивает от РОС, то есть РОС ведет себя как очень сильный уровень. Если котировка пробивает РОС на больших объемах — то цена почти всегда продолжает движение по направлению импульса, и, как правило, этот импульс после пробития усиливается. Если будешь двигать котировку, РОС будет каждый раз пересчитываться и переставляться. Также на котировке рисуется история колебания красной линии, смотри более тонкую полоску (прим.автора).
3. Синей зоной в центре Профиля рынка обозначается активная зона торгов, то есть на эту зону приходится 70% от всего объема торгов обозреваемых свечей (указывается в настройках индикатора). Если котировка выходит выше этой зоны, то значит происходит сильный бычий импульс, если ниже — медвежий. Полосы верхней и нижней активных зон трейдинга (границы синей закраски) сами по себе являются уровнями, и котировка от них или отскакивает, что может быть разворотом, или пробивает, что является подтверждением текущего тренда. Так, поход в зону «А» будет является сильным бычьим импульсом, а поход в зону «В» (что мы и имеем сейчас) — сильным медвежьим импульсом. На котировке рисуются две синие линии — это история колебаний активной зоны торговли (прим.автора).
4. Все длинные полосы являются уровнями, если они ниже текущей цены — это уровни поддержки, если выше — сопротивления. Котировка на ценовых отметках с этими полосками ведет себя также, как на уровнях (или отскакивает от них, или пробивает).
5. Если котировка болтается между длинными и короткими полосками, то мы имеем дело с аккумуляцией, то есть киты загружают или выгружают позиции. Если котировка болтается между уровнем поддержки и безобъемной зоной выше этого уровня, то речь идет о аккумуляции на падение. Если наоборот — то на рост. Вот сейчас например происходит небольшая аккумуляция позиции на падение (киты выгружаются из битка, поэтому котировка болтается 7600 (уровень поддержки) и 7800 (безобъемная зона).

Выводы, или общие правила индикаторного анализа:

1. Никогда не принимай решения на основании одного лишь индикатора. В идеале твое решение должно основываться на фундаментальном (новости) и техническом (графики) анализе котировки криптовалютной пары. При этом в случае с техническим анализом ищи сигналы и на рост, и на падение и производи сравнительную оценку, каких сигналов больше, какие из них более существенные и так далее.
2. Технический анализ альты всегда делай с параллельным анализом ситуации по битку. Помни правила влияния битка на альту: биток куда-то пошел = альта пошла вниз, биток в боковика = альта пошла вверх.
3. Начинай технический анализ с выставления трендовых линий и уровней, при этом начинай с старших свечей (неделька, дневка) и переходи на более мелкие.
4. На каждом ТФ свечей смотри сначала уровни, а потом индикаторы. Индикаторы — приблизительно в такой последовательности: а) смотри мувинги и определяй куда идет тренд; б) смотри MACD/OsMA и определяй возможные диверы или точки разворота; в) смотри CCI/RSI и определяй зоны перекупленности и перепроданности; г) смотри Боллинджер и конверт Элдера для определения своей точки интереса (вход или выход); д) сравнивай показания индикаторов с картиной по уровням и трендам с целью определить до какой цены идет импульс, где разворот, и где сопротивление/поддержка котировки; е) свои выводы проверяй/дополняй с помощью профиля рынка.
5. Вот после этого можешь допилить фибу, волнорез и прочую лабудень и порадоваться, чтобы ебанул грамотный ТА.
6. Можешь накатать статью и свой канал даже создать.

Источник: freedman.club