Основы технического анализа для биржевой торговли криптовалютами

Содержание

• Методики теханализа
• Сопротивление и поддержка
• Какие бывают фигуры в техническом анализе
• Анализ японских свечей
• Технические индикаторы
• Выводы

С тех пор как началась активная биржевая торговля криптовалютами, и на рынок пришли трейдеры с опытом, появилась потребность прогнозировать движение курсов криптовалют.

Один из самых распространенных методов, который давно применяется на традиционных финансовых рынках – это технический анализ. Одни трейдеры к нему относятся с изрядной долей скепсиса, другие напротив считают актуальным инструментом для работы.

Ключевая особенность рынка криптовалют – он хоть и значительно вырос за последние годы, но по-прежнему остается низколиквидным. Отсюда и некоторые особенности теханализа применительно к биткоину и прочим цифровым монетам.

Методики теханализа

В ряде случаев технический анализ оказывается более актуален для курса bitcoin, нежели других монет. Высокая волатильность котировок задает и параметры теханализа.

Судя по опыту прошлых лет, цены на цифровые монеты (и биткоин в особенности) могут меняться очень сильно. Можно с уверенностью сказать, что курс биткоина очень сильно зависит от позитивных и негативных новостей в СМИ – на них чаще всего реагируют крупные криптотрейдеры.

Иными словами, рынок импульсивен и подвержен манипуляциям. Однако, пользуясь техническим анализом, можно отреагировать на события более независимо от чужих мнений.

Существует масса методов, которые применяются в классическом техническом анализе. Их можно разбить на несколько категорий:

1. Линии сопротивления и поддержки;
2. Технические индикаторы;
3. Паттерны на графиках;
4. Анализ на «японских свечах» или барах (коротких участках);
5. Статистические данные по торговле: подсчет объемов, стаканов и так далее

Принимая во внимание несколько методик, можно найти закономерности между ними и среагировать на совместный сигнал. Это считается более надежным способом для совершения тех или иных сделок на бирже.

Сопротивление и поддержка

Итак, стоимость какого-либо актива динамически меняется, образуя график. На нем в режиме реального времени отображаются пики и провалы – минимумы и максимумы.

Линией сопротивления поддержки на графике как раз будут именоваться верхушки и минимальные значения графика. То есть на этих значениях курс криптовалюты ощущает зримую преграду, которую не способен преодолеть. Следовательно, на этом уровне можно ожидать разворота курса в сторону роста, либо падения.

Сильные уровни поддержки формируются, когда некто вбрасывает значительные ресурсы на покупку криптовалюты. То есть идет массовая скупка актива. Линия сопротивления формируется в том месте, где скапливается большое количество ордеров на продажу. Всё вместе это формирует тренд – это тот самый канал из параллельных линий сопротивления и поддержки, внутри которого колеблется курс криптовалюты.

Соответственно, позитивный или негативный тренд формируется наклоном линий вверх или вниз. Если нет явного движения по нарастающей или спада, говорят о боковом тренде (он же flat) – то есть приблизительно горизонтальном расположении линий. В этот период количество ордеров на покупку и на продажу примерно одинаково.

Какие бывают фигуры в техническом анализе

Простые паттерны (фигуры) строятся на некоторых особенностях движения котировок. Смысл в том, что фигуры время от времени появляются на графике (либо похожи), так что со временем можно спрогнозировать их появление.

Голова и плечи

Это довольно распространенный паттерн после затяжного подъема или спада. Здесь мы видим три высоких пика. Обычно средний – самый высокий, потому зовется «головой», а два по бокам – пониже и соответственно являются «плечами»;

А теперь немного о том, как прогнозировать тренд на основе этой модели. Ситуация будет одинаковой как для восходящего тренда, так и для нисходящего:

1. Констатация роста/спада. Если был сильный спад или наоборот рост – впереди с большой долей вероятности появится «голова и плечи»;
2. Дожидаемся формирования левого «плеча» – это будет новый максимум с последующей коррекцией. При этом нижняя точка будет значительно ниже трендовой линии;
3. Формирование «головы» происходит по нарастающей в виде мощного всплеска и нового максимума, однако, тут же происходит сильный откат. На этом уровне можно уже говорить о том, что «бычий»/«медвежий» тренд закончился;
4. Правое «плечо» – это, как правило, попытка быков/медведей вернуть тренд. Но потенциала для скупки (продажи) активов уже недостаточно. Чаще всего «плечи» несимметричны и правое значительно ниже левого;
5. Когда происходит откат/подъем цены – формируется линия «шеи». Это ценовой коридор на уровне минимумов левого «плеча» и «головы». Это классический сигнал на продажу, либо наоборот покупку активов, когда цена начнет двигаться вниз или вверх относительно линии «шеи»;
6. Фиксация прибыли происходит, когда цена актива преодолевает дистанцию равную дистанции от максимума «головы» до уровня «шеи». Впрочем, это приблизительно – здесь для более точного прогнозирования пригодятся иные инструменты.

Двойное дно или двойная вершина

Ещё одна распространенная фигура в техническом анализе, они формируются при нисходящем или восходящем тренде и по сути копируют друг друга. Двойное дно появляется при смене тренда – то есть линия сопротивления пересекается снизу вверх.

Прямоугольник

Этот паттерн формируется, когда наступает некоторое затишье в операциях и действует боковой тренд. Здесь ровные линии поддержки и сопротивления – то есть практически горизонтальные. Вертикальные же стороны прямоугольника могут быть любыми.

В общем и целом, прямоугольник отображает равную борьбу между продавцами и покупателями и не ясно, кто из игроков побеждает.

Флаг и вымпел

Это короткий период фиксации цены внизу/вверху тренда. Резкая смена стоимости актива предшествует формированию флага. Линии поддержки и сопротивления при этом слегка сходятся вместе и получается фигура, напоминающая тот самый флаг. Он, как правило, наклонен в противоположную тренду сторону.

Есть и другие более сложные фигуры (волны Эллиота и т.д.), однако, их описание займет слишком много времени.

Анализ японских свечей

Вид графического анализа, при котором время движения актива разбивается на равные промежутки в виде прямоугольников красного или зеленого цвета. Вертикальная линия (фитиль) символизирует максимальную или минимальную цену. Таким образом, тренд можно проследить более наглядно.

По длине фитилей, как правило, определяют, в какую сторону пойдёт тренд на следующий период времени. Чем он длиннее, тем, соответственно, продолжительнее будет рост.

При свечном анализе также формируются собственные фигуры, которые весьма удобны для трейдеров, торгующих на коротких позициях. Их существует огромное количество, кроме того есть определенная путаница с названиями этих фигур, однако, для игрока на рынке криптовалют очень важно научиться распознавать и угадывать движение свечей.

Технические индикаторы

В трейдинге есть способ записывать графически математические расчеты по некой формуле, благодаря которой прогнозируется будущей тренд. Переменными формулы служат различные данные, такие как прошлые изменения цены, периоды роста/падения и т.п. Так формируется график технического индикатора.

Простые стратегии на основе теханализа – это так называемые «скользящие средние». Это математическое усреднение цен за определенный период времени. Сопоставляя движение цены актива, можно произвести простой математический расчет и проследить общий тренд.

Если актив поднялся выше скользящей средней, значит, он растет, если упал ниже – то падает. Конечно, полагаться полностью на математический анализ цены не стоит – это слишком схематично. Однако для верности можно сравнивать разные скользящие средние с разными временными промежутками.

Разумеется, есть ещё немало технических индикаторов:

1. Канальные индикаторы;
2. Трендовые индикаторы;
3. Индикаторы уровней

Все они популярны среди трейдеров, поскольку дают какие-никакие объективные данные по рынку, и не позволяет скатываться трейдингу в область мистики и шаманских предсказаний. Разумеется, технические индикаторы нередко подводят игроков, но, как правило, все дело лишь в точности их настроек.

Полезны индикаторы или нет – это предмет давних и очень горячих споров, но на рынках цифровых активов они точно так же пользуются спросом, как и на традиционных.

Тем не менее для bitcoin есть своя специфика и можно разработать уникальную стратегию прогнозирования исключительно для него.

Здесь нужно держать в уме низкую ликвидность и высокую волатильность рынка btc:

1. Торги биткоином нередко «замирают» на долгий период, падают объемы торгов. Затем внезапно происходит резкий рывок вверх, либо обвал из-за какой-либо новости. Пользуясь классическим индикаторами, можно не успеть за трендом;
2. Нивелировать волатильность можно, если избегать прогнозирования коротких периодов для внутридневной торговли;
3. Объемы торгов биткоином часто скачут даже на уровне одной сделки. Индикаторы на основе объема надо подстраивать под эту особенность;
4. На биткоин-биржах часто возникают ничем не обоснованные «свечи» с ростом в десятки процентов. При этом на соседних площадках может быть напротив затишье. Индикаторы бессильны предсказать подобные резкие скачки

Очень часто в торговле биткоинами используются автоматические программы-боты, которые выставляют ордеры на продажу и покупку. С одной стороны это очень сильно облегчает процесс трейдинга. Однако при этом можно легко «проморгать» тренд и потерять прибыль. Специалисты рекомендуют пользоваться ботами с большой осторожностью.

Читайте также: Торговые боты: как работают программы автоматического трейдинга криптовалюты

Выводы

Курсы криптовалют серьезно зависят от действий разных игроков. Специфика виртуальных финансов позволяет им за короткий срок нарастить объемы. Тем не менее технический анализ может пригодиться для составления прогнозов. Проще всего лишь использовать основные инструменты, не усложняя процесс анализа.

Основная проблема трейдинга в том, что надежные и, главное, оперативные источники новостей по криптовалютам найти чрезвычайно сложно. В основном таковыми выступают тематические форумы, блоги, которые наполнены больше мнениями и слухами трейдеров, нежели объективной информацией.

Всегда нужно помнить, что тренды на биржах задают небольшие и хорошо скоординированные группы игроков. Они работают с большими объемами криптовалюты и способны спровоцировать как падение, так и резкий взлет актива. Недавно так было, например, с биткоином, когда анонимный трейдер всего за сутки вкинул на рынок несколько миллионов долларов и скупил большой объем биткоинов. В результате цена «цифрового золота» резко пошла вверх.

Разумеется, такие группы никого не предупреждают о своих намерениях – остается только следовать за трендом, которые они задают.

Что касается альткоинов, то здесь высокую волатильность следует умножать в несколько раз. Учитывая, что их капитализация ничтожна по сравнению с фондовым рынком, здесь легко организовать схемы pump&dump.

Устанавливая ордер на бирже, помните: перед торговлей нужно проанализировать ситуацию, в том числе и с помощью методов технического анализа. Если несколько подтверждающих сигналов сходятся – только в этом случае стоит принимать решение.